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光大：目前盯市损失约1.94亿元 最终数值可能变化

犯了错，就得付出代价。因为乌龙事件导致A股异动的光大证券，不仅要承担错误交易导致的数以亿计的损失，还要面临监管部门的警示或处罚。尽管目前的初步调查结果显示，这一乌龙事件，并非人为操作失误，而是交易系统 绊哒脑壳 。本报 陈强 长沙报道8 16事件在经过两天的核查后，中国证监会于18日通报了初步核查结果：尚未发现人为操作差错，主要由于光大证券自营的策略交易系统存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致72.7亿元巨额成交。证监会新闻发言人表示，上海证监局已决定先行采取行*监管措施，暂停光大证券相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。此外，证监会决定对光大证券正式立案调查。18日晚间，光大证券召开新闻发布会，详细说明了乌龙事件的由来，并称， 因本次事件对投资者可能产生的损失,本公司将依法履行应尽的职责和义务 。[事件还原]系统问题，非人为失误对于8 16事件，证监会表示，光大证券自营的策略交易系统存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所。发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。18日晚间，光大证券发布公告说明事件过程。8月16日，公司策略投资部计划开展额度不超过8000万元的ETF套利交易。9点41分,交易员判断180ETF出现套利机会，并通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的订单;10点13分进行了第二组买入;出问题的是第三组委托，发生在11点2分，共177笔委托，金额不超过200万。随后系统出现错误，并于11点5分下达错误买入指令，并直接发送至上交所，从而导致了8月16日上午A股突然暴涨。光大证券总裁徐浩明18日在新闻发布会上表示，11点2分下单之后在150秒内未得到回报反馈，系统就重复下单，导致大量(交易)产生，这是系统逻辑判断错误所致。据调查，从11点5分8秒开始，2秒内瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单并被发送至交易所。结果是，73股瞬间触及涨停，沪指突然上涨5.96%。据统计，当时光大证券累计申报买入234亿，实际成交72.7亿。此后，发现成交异常后，光大证券为了对冲股票持仓风险，开始申购成ETF直接卖出，并做空股指期货。当天合计18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。[交易盈亏]当天盯市损失1.94亿对于错误买入的72.7亿元股票，光大证券称目前盯市损失约为1.94亿元，最终损失还可能随着市场情况发生变化。不过，公司为对冲现货股票风险而大手笔卖出了7130张期货空头合约，市场预测目前已有一定盈利。资深操盘手*志伟给算了笔账。光大证券当天11点过7分发现交易异常后，上午就卖出了253张IF1309空头合约，以早盘后半个小时均价2360点计算，截至当日收盘，盈亏为(2360-2286.2) 300 253 560万元。 午后，很多投资者依然不知道具体内情，光大证券却对此知根知底，而且在中午公司召开了紧急会议，对下午卖空期指对冲应该当时就做出了决议。下午1点开盘瞬间IF1309合约成交就高达2369手，大部分应该出自光大证券。整个下午，光大证券合计卖空IF1309和IF1312合约各6727张和150张。 *志伟表示，以2330点建仓价保守估计，下午光大证券新增的6727张IF1309合计能赚8839万元，加上IF1312合约也能赚个百把万， 估计光大证券16日通过期指对冲实现的盈利接近1亿元。 光大证券相关人士也在18日的新闻发布会上表示，股指期货盯市盈利是1个亿，此外错误买入的股票目前亏损3个亿，因此公告确认的总亏损为1.94亿元。另据证监会通报，光大证券16日当天在发生错误交易后，已通过ETF减仓18.5亿元。也就是说，光大证券目前依然持有错误买入的股票54.2亿元。以16日收盘点位计算，目前光大证券持有的6980手股指期货IF1309空头合约金额为47.87亿元，而持有的150手IF1312合约金额为1.03亿元，两者合计达48.9亿元。 从光大证券目前所持现货头寸和股指期货头寸来看，风险裸露的现货头寸不大，就算后市下跌，公司也不会出现什么亏损。 *志伟分析说。[做空质疑]建空单是国际惯例还是内幕交易光大证券在事发后，突击建仓7130张期指空头合约，这被市场广泛质疑为内幕交易或操作市场的行为。中信证券(浙江)投资研究部分析师孙喜伟就在微博上表示，因为光大证券是突击买入大量权重股的主体，而随后又通过子公司增持大量空头，这种行为很明显涉嫌操纵市场。其性质就远比套利系统出现问题严重了。光大证券董秘梅健18日在新闻发布会上表示，当天增加现货70多亿元，当时就蒙了，立即做空股指期货是最大限度减少风险，是个本能反应，并不是操纵市场。光大证券总裁助理杨赤忠补充说，错单后立刻开空单是国际惯例，对冲持仓，关闭风险敞口，才能冷静考虑对策。长沙一家证券营业部的总经理表示，操作上这是合理的，这属于锁定风险套保的概念，本身不存在问题， 但光大证券在这次事件上确实存在信息优势，操纵市场嫌疑较大 。对于错买的股票，杨赤忠表示处理原则是尽量减仓。 他们错误买入的均是大盘股，数量也不小，后市减仓将增加大盘的抛压。同时，这种行为对投资者心理层面也将产生悲观预期。 湖南博沣资产研究总监刘颖认为，本周市场将陷入调整之中。